은행에 적용되는 건전성 기준이 최대 4배까지 강화된다. 국내 금융권 전체적으로는 새 기준치에 부합한 상황이어서 당장 파장은 없을 것으로 보이지만 신용 팽창기(대출이 확대되는 시기)에는 자본을 더 축적해야 하는 만큼 일부 은행들의 경영부담이 예상된다.

바젤은행감독위원회는 12일(현지시간) 스위스에서 최고위급 회의(BCBS)를 열고 ‘바젤 Ⅲ’라는 새 은행 건전성 기준에 합의했다.
이번 바젤 Ⅲ는 은행들의 무분별한 고위험 투자가 세계 금융위기를 불러왔다는 반성에서 출발한 것으로, 2004년 ‘바젤 Ⅱ’ 이후 6년 만에 새로 바뀌는 것이다. 새 기준안은 오는 11월 주요 20개국(G20) 서울 정상회의에 보고된다.

바젤 Ⅲ는 종래 국제결제은행(BIS) 기준 자본 규제를 세분화하고 항목별 기준치를 상향 조정하는 동시에 완충자본, 차입투자(레버리지) 규제를 신설한 것이 특징이다.

이에 따라 은행이 지켜야 할 최소자본비율이 현행보다 적게는 2배, 많게는 4배까지 강화된다.

최소 보통주자본비율의 경우 현행 2%지만 앞으로 4.5%로 높아진다. 여기에 완충자본 2.5%가 더해져 최종적으로는 7% 이상을 유지해야 한다.
신용이 과도하게 팽창할 경우에는 최대 2.5%까지 추가자본을 쌓아 9.5% 이상을 유지해야 한다. 완충자본이란 은행이 미래의 위기발생 가능성에 대비하기 위해 추가적으로 확보해야 하는 보통주자본이다.





같은 방식으로 기본자본(Tier1)비율은 현행 4%에서 6%로 높이되 완충자본(2.5%)이 붙어 평상시는 8.5% 이상을 유지해야 한다.
신용팽창기는 2.5%의 완충자본이 추가돼 11% 이상 유지해야 한다. 다만 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 8% 이상으로 똑같다. 하지만 이 역시 완충자본(2.5%)이 더해져 10.5%(평상시)에서 13%(통화팽창기) 이상 유지해야 한다.

자기자본비율을 유지하면서 보통주자본비율과 기본자본비율을 올린 것은 내실을 강화했다는 평가다. 후순위채처럼 순수한 자기자본으로 보기 어려운 자본의 비중은 축소하되 보통주처럼 위기시에도 직접 손실을 흡수할 수 있는 성격의 자본을 많이 쌓도록 했기 때문이다.
여기에다 완충자본까지 추가하게 해 은행의 건정성을 높였다. 이렇게 강화된 자본비율 규제는 2013년부터 단계적으로 시행된다. 자본을 총자산(익스포저)으로 나눈 차입투자(레버리지) 비율은 기본자본 기준 3% 이상 유지토록 하는 규제도 신설됐다. 은행들은 2015년부터 이를 공시해야 한다.

바젤 Ⅲ가 시행되더라도 국내 금융권에 미칠 직접적 영향은 크지 않을 것으로 보인다. 지난 6월 말 현재 국내 은행의 보통주자본비율은 10.5% 수준이다. 이번에 새롭게 마련된 신용팽창기 때의 보통주자본비율 9.5%보다 높은 수치다.

기본자본비율도 11.33%로 11%를 웃돌고 있다, 또 BIS비율도 14.3%에 달한다. 레버리지비율도 기준치인 3%에 부합한다. 다만 새 위험가중 자산산정방식을 적용할 경우 BIS비율이 지금보다 1%포인트가량 떨어질 가능성이 있다.

기업, SC제일, 우리, 국민은행 및 상당수 지방은행의 경우 신용팽창기 때의 BIS비율을 밑돌고 있어 추가 부담이 예상된다.

금융감독원 관계자는 “시행시기가 많이 남아 있는 만큼 새 자본건전성 규제로 인한 영향이 크지 않을 것”이라고 말했다.


Posted by 서툰경제

댓글을 달아 주세요